PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SSMI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^SSMIVTI
Дох-ть с нач. г.6.92%13.11%
Дох-ть за 1 год8.32%22.28%
Дох-ть за 3 года-1.19%6.15%
Дох-ть за 5 лет3.40%13.75%
Дох-ть за 10 лет3.05%11.93%
Коэф-т Шарпа0.801.68
Дневная вол-ть11.28%13.00%
Макс. просадка-56.31%-55.45%
Текущая просадка-8.19%-4.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^SSMI и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и VTI

С начала года, ^SSMI показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.05% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.43%
5.46%
^SSMI
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Swiss Market Index

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SSMI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^SSMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SSMI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SSMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SSMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SSMI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SSMI, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.15

Сравнение коэффициента Шарпа ^SSMI и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^SSMI и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.05
1.74
^SSMI
VTI

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и VTI

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.66%
-4.54%
^SSMI
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и VTI

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.01%
4.40%
^SSMI
VTI