PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SSMI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^SSMIVTI
Дох-ть с нач. г.8.26%19.74%
Дох-ть за 1 год8.11%31.01%
Дох-ть за 3 года0.82%9.49%
Дох-ть за 5 лет3.70%14.91%
Дох-ть за 10 лет3.19%12.58%
Коэф-т Шарпа0.802.28
Дневная вол-ть11.20%13.09%
Макс. просадка-56.31%-55.45%
Текущая просадка-7.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^SSMI и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и VTI

С начала года, ^SSMI показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.19% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.08%
9.19%
^SSMI
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SSMI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^SSMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SSMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SSMI, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SSMI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SSMI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SSMI, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.03
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 16.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.03

Сравнение коэффициента Шарпа ^SSMI и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^SSMI и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.56
2.64
^SSMI
VTI

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и VTI

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.98%
0
^SSMI
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и VTI

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57%
4.29%
^SSMI
VTI